Information you need. Service you trust.

SmartTrade ist ein FinTech-Unternehmen, das für Investoren, Banken und Asset Manager Risiken berechnet und Finanzinstrumente bewertet.

Über uns

SmartTrade ist ein FinTech-Unternehmen, das institutionelle Investoren, Banken und Asset Manager bei der unabhängigen Bewertung von Finanzinstrumenten, beim Risikomanagement sowie bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen unterstützt.

Unsere Dienstleistungen und Tools richten sich an Asset Manager, Risiko Controller, Trader und Anlageberater und werden unter anderem zur Generierung von Handelsideen, zur effizienten Risikoanalyse sowie für Due-Diligence- oder Reporting-Zwecke eingesetzt.

Unsere Technologien werden über den gesamten Lebenszyklus eines Trades verwendet. Wir unterstützen unsere Kunden bei der initialen Pre-Trade-Risikobewertung, bei der kontinuierlichen Überwachung und Generierung von Handelssignalen sowie bei der Berechnung relevanter Risikokennzahlen wie Mark-To-Model-Werte und Value at Risk.

Für Investoren, Banken und Asset Manager

.  .  . bewerten wir Finanzinstrumente mittels geeigneter Pricing- und Risikomodelle und berechnen die Informationen für Handelsgeschäfte zur Erfüllung der Anforderungen aus Compliance und Risk Control. Die Ergebnisse stellen wir in Real Time oder EOD via APIs und Web-Tools zur Verfügung.

Darüber hinaus stellen wir Zinsstrukturkurven, Volatilitätsflächen, Forward Dividenden und andere wichtige Pricing und Risikoparameter zur Verfügung. Unsere Algorithmen basieren auf Multi-Threading-Techniken und erzeugen signifikante Geschwindigkeitsvorteile gegenüber herkömmlichen Technologien. Damit können wir täglich mehrere Milliarden Berechnungen durchführen.

Für Emittenten, Finanzportale und Onlinebroker

.  .  . entwickeln wir innovative Online-Tools, die u.a. auf ihren Websites eingesetzt werden, um Investoren und Beratern bei der Anlageentscheidung zu unterstützen. Unsere Tools .  .  . :
  • errechnen für mehrere Millionen Finanzinstrumente fortlaufend die Mark-to-Model-Preise,
  • ermitteln zu jeder Markterwartung die Ertrag maximierenden Optionsscheine,
  • weisen zu jedem Finanzprodukt mit einer Barriere die Wahrscheinlichkeit aus, dass diese bis zum Laufzeitende gerissen wird,
  • prognostizieren Schwankungsbreiten zahlreicher Finanzinstrumente,
  • identifizieren Anlageprodukte, die das Kundeninteresse bestmöglich erfüllen,
  • validieren und dokumentieren Entscheidungen des Anlageberaters im unabhängigen Beratungsprozess
Download Unternehmenspräsentation »

Financial Models

Unsere Bewertungs- und Berechnungs-Technologie basiert zum einen auf dem direkten Datenzugang zu den weltweit wichtigsten Handelsplätzen und zum anderen auf unseren Financial Libraries. Diese umfassen Modelle wie..

Black-Scholes Hull-White Libor Market Model Jarrow-Yildirim Inflation Model SABR Heston Dupire Local Volatility Model Multi-factor Models Monte Carlo Simulation PDE Lattice Binomial / Trinomial Trees Longstaff-Schwartz

Asset Classes

Structured Products Equities Fixed Income Credit Commodities Forex

Covered Instrument Features

Unser Bewertungsuniversum umfasst unter anderem die folgenden Instrumenten-Typen:

Plain Vanilla Bond High Yield Bond Credit Linked Note Inflation Linked Note Inflation YoY Floater FX Link Amortizing Callable/Putable Inflation Spread Option Loan Participation Convertibles Contingent Convertibles Constant Maturity Swaps (Digital) Forward on Equity, FX, Fixed Income Equity Linked European Options American Options Reverse Convertibles Barrier Options Auto Callables Swaptions Caps Floors

Aktuelle Publikationen:

The investment bank of the federal state Brandenburg sponsored 1.3 million Euros to the FinTech enterprise SmartTrade

05.05.2016

5 May 2016 – In line with the program for promotion of research, innovations and technologies (ProFIT Brandenburg) the investment bank of the federal state Brandenburg (ILB) provided FinTech enterprise SmartTrade with 1.3 million Euros.

Download »

Risk Classes for Certificates: ESMA issued final standards

28.04.2016

ESMA has issued the final Regulatory Technical Standards for calculation of the risk classes in line with the PRIIPs-regulation. While the basic approach for classification of risks remains the same – the threshold values for allocation in particular risk class have certainly changed. Result: Structured Products move in lower-risk area in the risk spectrum.

Download »

Risikoklassen für Zertifikate ESMA veröffentlicht finale Berechnungsstandards

13.04.2016

Die ESMA hat die finalen Technical Standards zur Berechnung der Risikoklassen im Rahmen der PRIIPs-Verordnung am 7. April veröffentlicht. Die grundsätzliche Herangehensweise für die Risikoeinstufung ist unverändert – die Schwellenwerte für die Zuordnung in die jeweiligen Risikoklassen haben sich aber deutlich verschoben. Die Folge: Zertifikate rücken im Risikospektrum in den weniger risikobehafteten Bereich.

Download »

Presse

Presse Kontakt:

press[at]smarttra.de

Tel.: +49 30 57 70 21 592

«... Der große Knall der Finanzkrise hallt weiter nach. Zu hören bekommen ihn vor allem Vertriebe und Produzenten von Finanzprodukten, denen der Gesetzgeber vorsichtshalber immer strengere Regeln auferlegt. Im Visier sind dabei auf EU-Ebene jetzt sogenannte verpackte Produkte (PRIIP; Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), deren Wohl und Wehe von anderen Werten abhängt, die nicht direkt, sondern über den "Umweg" eines Fonds oder eines Zertifikats gekauft werden.

zum vollständigen Artikel

«... Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) verlangt künftig im Rahmen der PRIIPs-Regulierung von allen Anbietern von Finanzprodukten den Ausweis eines Gesamtrisikoindikators (Summary Risk Indicator, SRI).  Dieser soll alle Risikoinformationen eines Finanzproduktes für Privatanleger verdichten − eingeordnet in sieben Risikoklassen. Das Berliner FinTech-Unternehmen SmartTrade hat über 40.000 DAX-Zertifikate nach den Vorgaben der ESMA bewertet. Hierbei entfielen 80 Prozent der derzeit am Markt verfügbaren Produkte auf die drei höchsten Risikoklassen. Hingegen fiel fast jedes zwölfte DAX-Zertifikat auf die niedrigste Klasse. Grundsätzlich gilt, je riskanter ein Produkt desto geringer ist die Anzahl der Anleger, für die dieses geeignet ist und desto höher ist der Beratungsaufwand.

zum vollständigen Artikel

«... Stop-Loss-Kurse sind auch für Zertifikatekäufer ein wichtiges ­Instrument, um sich vor hohen Verlusten zu schützen. Wie sollen Anleger dabei vorgehen?

zum vollständigen Artikel

Wir sind Calculation Agent für
die Berechnung der Barrier-Hit-Risiken

Wir berechnen Barriere-Bruch-Wahrscheinlichkeiten für strukturierte Produkte folgender Emittenten

  • Bank Vontobel
  • Barclays
  • Dayern LB
  • BNP Paribas
  • Citigroup
  • Commerzbank
  • Credit Suisse
  • DekaBank
  • Deutsche Bank
  • DZ Bank
  • Erste Group Bank
  • Goldman Sachs
  • Helaba
  • HSBC Trinkaus
  • ING Bank
  • J.P. Morgan
  • LBBW
  • Merril Lynch
  • Morgan Stanley
  • Raiffeisen Centrobank
  • Societe Generale
  • UBS
  • Unicredit
  • WGZ Bank

Wir setzen auf die besten Technologien

Transparenz

Wir nutzen einheitliche Verfahren und Marktparameter und schaffen somit eine wichtige Voraussetzung für die Vergleichbarkeit der Produkte.

Marktstandard

Unsere Berechnungsmethoden erfüllen die hohen modelltheoretischen Anforderungen im Bereich Pricing von strukturierten Produkten.

Updates

Unsere Berechnungsergebnisse werden laufend aktualisiert und basieren stets auf den aktuellsten, verfügbaren Marktdaten.

Zuverlässigkeit

Unsere Informationssysteme sind durch ein hundertprozentiges Disaster Recovery Set-Up gesichert und erfüllen somit die hohen Anforderungen des Kapitalmarktgeschäfts.

Einfacher Zugang

Über standardisierte APIs können unsere Informationen als Data Stream oder Data Snapshot in alle Plattformen und Formate unserer Kunden eingebunden werden.

Hohe Akzeptanz

Unsere Informationen werden von professionellen Marktteilnehmer auf der Buy Side und auf der Sell Side genutzt.

Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen ein Angebot für die Nutzung unserer Informationen unterbreiten können!

Wir sind weltweit mit den wichtigsten Handelsplatzen verbunden:

Toronto Zurich Frankfurt Madrid Paris London Honk Kong Tokyo Luxembourg New York Chicago

Wir sind Partner für die smartesten
Unternehmen
der Branche.

Unsere Kunden profitieren von:

Mehr Effizienz

Durch Bündelung ähnlicher Prozessschritte aus unterschiedlichen Aufgabenpaketen werden Redundanzen vermieden.

Mehr Geschwindigkeit

Durch den Einsatz leistungsfähiger Soft- und Hardware werden Produktionszeiten auf ein Minimum verkürzt.

Mehr Flexibilität

Durch die Nutzung unserer Lösungen für einzelne Produktionsschritte oder gesamte Aufgabenbereiche kann flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen reagiert werden.

Mehr Sicherheit

Durch die Verwendung von qualitätsgesicherten Daten und Dokumenten wird eine hohe Genauigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette und im Reporting erreicht.

Weniger Kosten

Durch dieLösungen und Technologien entstehen Synergieeffekte, die zu einer Verminderung der Aufwände führen.

Weniger Risiko

Durch technische Prozesse lassen sich Workflows planen und optimieren.

Die Gründer von SmartTrade

photo

Simon Ullrich

Head of Business Development

Simon Ullrich führt das Business Development Team von SmartTrade. Er ist seit mehr als 15 Jahren im Banken- und Kapitalmarktgeschäft tätig. Vor der Gründung von SmartTrade leitete er das Team für strukturierte Produkte einer Investmentbank.

photo

Dr. Habil. Sönke Blunck

Head of Financial Engineering

Unsere finanz-mathematischen Modelle werden von Dr. habil. Sönke Blunck und seinem Team entwickelt. Sönke ist habilitierter Mathematiker und leitete vor der Gründung von SmartTrade das Quant-Team einer Investmentbank.

photo

Lilia Nerusch

Head of IT-Infrastructure

Wir verwenden leistungsstarke Server, um unsere Berechnungskapazitäten zu maximieren. Darüber hinaus unterhalten wir eine Vielzahl von Datenschnittstellen zu zahlreichen Börsen und Brokern. Die IT-Infrastruktur von SmartTrade wird von Lilia Nerusch und ihrem Team entwickelt.

Sie möchten mehr über SmartTrade und unsere Dienstleistungen erfahren?

Kontaktieren Sie uns.

Online-Leistungen

Ich möchte Lösungen für Online-Handelsplattformen und Online-Finanzportale kennenlernen

+49 30 57 70 21 592

Contact us »

Banken

Ich möchte Lösungen für Banken kennenlernen

+49 30 57 70 21 592

Contact us »

Vermögensverwalter

Ich möchte Lösungen für Vermögensverwalter kennenlernen

+49 30 57 70 21 592

Contact us »

Presse

Ich bin Journalist

+49 30 57 70 21 592

Contact us »